Aplicación de la Teoría de los Residuos de las Funciones Complejas a los Modelos Autorregresivos. Ejemplos en Econometría

Autores: Guillermo Daniel Scheidereiter, Omar Roberto Faure

Resumen

Se presenta aquí un trabajo donde se estudia los residuos de la función compleja que se define como operador complejo de un proceso autorregresivo de orden con polinomio autorregresivo en variable compleja Se encontró que los residuos de tienen módulo mayor que cuando el proceso cumple ciertas condiciones de estacionariedad. Además, se define la variable aleatoria “suma de los módulos de los residuos de la función asociada a un proceso ” y se determinó que bajo iguales condiciones. Se establecen propiedades que prueban lo observado y se determinó que tiene una distribución de Pareto con parámetros y para el caso y y para
procesos Se concluye que el estudio aporta información complementaria sobre la estacionariedad de los procesos autorregresivos abriendo una línea de trabajo alternativa.